Aciertos y errores incluidos, en la ventana que TÚ elijas — compruébalo con cualquier rango.
vacío = todo el histórico
🎲 Distribución de escenarios (Montecarlo)
2.000 caminos simulados desde la señal actual del modelo completo, muestreando semanas históricas comparables.
Los tres horizontes de un vistazo
El mismo Montecarlo a 4, 13 y 52 semanas. La fila ⭐ (13s) es el horizonte donde el modelo tiene su edge.
El Montecarlo es 100% en base al histórico: remuestrea semanas reales del pasado con esta misma zona de señal y las compone al horizonte — no inventa retornos. P10 = pesimista · P50 = central · P90 = optimista.
🎲 ¿Cómo funciona esta simulación y por qué importa?
Cómo: toma todas las semanas del pasado que estuvieron en la misma zona de semáforo que hoy, y "baraja" sus retornos reales 2.000 veces para armar caminos posibles de precio hasta el horizonte elegido. No inventa números — recombina lo que de verdad pasó en situaciones parecidas (esto se llama bootstrap).
Por qué importa: un solo pronóstico ("BTC va a llegar a X") es una ilusión de certeza. Esto muestra el abanico completo de resultados posibles y qué tan probable es cada uno — para dimensionar el riesgo, no para adivinar. Regla práctica: si el escenario pesimista (P10) te dolería demasiado, es señal de que estás arriesgando de más esta semana.
📈 Proyección de la señal actual
Con la señal de esta semana, así le fue históricamente al precio en semanas comparables (mismo color de semáforo).
Dispersión real de los casos históricos
Cada punto es una semana real del pasado con la misma señal de hoy — y dónde terminó el precio. Elige el horizonte.
Línea gruesa = mediana · líneas punteadas = mínimo, P25, P75 y máximo REALES. Pasa el mouse por cada punto para ver la semana exacta. Esto no es simulación: son los casos que de verdad ocurrieron.
Score del modelo vs precio BTC
Arriba el precio; abajo el score semanal con sus zonas. Se ve cuándo el modelo estuvo defensivo (rojo) y cuándo acumulando (verde).
Efectividad histórica por señal
De todas las semanas que el semáforo mostró cada color, ¿qué % de las veces el precio se movió en la dirección esperada?
Acierto = precio subió tras señal verde, o bajó tras señal roja. Para NEUTRAL no hay dirección esperada — se muestra solo el retorno mediano. El modelo se equivoca ~1 de cada 3 veces: es ventaja estadística, no certeza.
Transparencia: ¿sigue funcionando igual que antes?
El mismo cálculo, partido en dos mitades del histórico. Si la segunda mitad fuera mucho peor, sería señal de deterioro del modelo.
Registro de cambios de señal
Cada vez que el semáforo cambió de color: qué dijo, a qué precio, y qué pasó después. Las señales recientes quedan ⏳ hasta que venza su horizonte.
La cifra más potente del sitio, lista para postear — muestra el resultado, no solo la señal.
✔ = el precio se movió en la dirección de la señal · ✘ = se movió en contra · las flechas muestran el cambio de precio real en cada horizonte. Este registro es ex-post (recalculado sobre el histórico); el log forward — señales congeladas al momento de emitirse — corre en paralelo desde jun-2026 y coincide con este porque el modelo es determinista.